Сравнение WVALX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.45% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и ORDNX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
WVALX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
WVALX
ORDNX
Сравнение WVALX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.92 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.42 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.87 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 7.04 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.92 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и ORDNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и ORDNX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и ORDNX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -34.40% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -2.66% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -18.77% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -34.40% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -2.15% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.86% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 0.71% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и ORDNX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.18% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 1.74% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 2.66% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 7.08% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.24% | +3.96% |