Сравнение WVALX с MUHLX
WVALX (Weitz Value Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 10.74%/yr for MUHLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и MUHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.74% соответственно.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
MUHLX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам WVALX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 11.04% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Correlation
The correlation between WVALX and MUHLX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1988 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between WVALX and MUHLX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
WVALX
MUHLX
Сравнение WVALX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.28 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.59 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.67 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и MUHLX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и MUHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -62.05% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -10.23% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.63% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -18.63% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -40.85% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.98% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.77% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.71% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и MUHLX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.95% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 13.97% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.62% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.04% | +1.20% |
Сравнение комиссий WVALX и MUHLX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и MUHLX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности MUHLX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.00% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and MUHLX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (3.31%) compared to MUHLX (3.13%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs MUHLX's -62.05%.
MUHLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и MUHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор