PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.68% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий WVALX и MUHLX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
WVALX
Weitz Value Fund

Доходность на риск

WVALX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.42

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.97

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.37

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

8.57

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.42

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между WVALX и MUHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и MUHLX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и MUHLX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-62.05%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-10.23%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-18.63%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-40.85%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.65%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.81%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.83%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и MUHLX

Weitz Value Fund (WVALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.77% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.01%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.06%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.85%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.77%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.04%

+1.16%