Сравнение WVALX с FZALX
WVALX (Weitz Value Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и FZALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.59% соответственно.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
FZALX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам WVALX и FZALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 9.41% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
Correlation
The correlation between WVALX and FZALX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between WVALX and FZALX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. FZALX — Ранг доходности на риск
WVALX
FZALX
Сравнение WVALX c FZALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | FZALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.37 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.30 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.52 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и FZALX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FZALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -35.23% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.99% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.49% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -23.25% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -35.23% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.34% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -3.77% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.98% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и FZALX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | FZALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.89% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.10% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 12.02% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.71% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.14% | +0.10% |
Сравнение комиссий WVALX и FZALX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и FZALX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности FZALX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.69% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and FZALX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (3.31%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs FZALX's -35.23%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и FZALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор