PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.08% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий WVALX и FLCPX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

WVALX
Weitz Value Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

WVALX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.98

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.50

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.33

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

6.39

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.98

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Корреляция

Корреляция между WVALX и FLCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и FLCPX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и FLCPX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-33.87%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.14%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-24.40%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-33.87%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-6.23%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.24%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.53%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и FLCPX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.34%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.53%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

18.33%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.08%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.15%

+0.05%