PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с FGLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 16.35%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.35% соответственно.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

FGLGX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.82%
1 год
30.75%
3 года*
26.19%
5 лет*
16.63%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.14%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between WVALX and FGLGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.83

Over the past year, the correlation between WVALX and FGLGX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

WVALX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.53

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.50

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.29

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

15.06

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.53

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.99

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WVALX и FGLGX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-36.42%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-9.43%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.75%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.21%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-36.42%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.12%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.78%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.06%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и FGLGX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.97%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.36%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.30%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.90%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.37%

-0.13%

Сравнение комиссий WVALX и FGLGX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и FGLGX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности FGLGX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.02%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and FGLGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (3.31%) compared to FGLGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs FGLGX's -36.42%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор