PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-5.47%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий WVALX и FEQHX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

WVALX
Weitz Value Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

WVALX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.21

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.82

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.84

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

7.27

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.21

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.42

Корреляция

Корреляция между WVALX и FEQHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и FEQHX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и FEQHX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-10.42%

-51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-7.40%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.82%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-2.28%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.87%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и FEQHX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.11%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

6.85%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

11.04%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.29%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

11.29%

+6.91%