PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUTI.L с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUTI.L с NEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WUTI.L returned 8.54%/yr vs 13.69%/yr for NEE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции WUTI.L уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.69% соответственно.

WUTI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.75%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.54%

NEE

1 день
1.30%
1 месяц
-11.01%
С начала года
7.45%
6 месяцев
3.45%
1 год
25.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUTI.L и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		4.38%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
NEE
NextEra Energy, Inc.		7.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between WUTI.L and NEE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.48

The correlation between WUTI.L and NEE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с WUTI.L:
WUTI.L с JXIWUTI.L с SWDA.LWUTI.L с IBE.MCWUTI.L с VTWUTI.L с IDUWUTI.L с EQQS.LWUTI.L с IUSU.L
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

WUTI.L vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUTI.LNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.07

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

5.17

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUTI.L vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUTI.LNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и NEE

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUTI.LNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-47.81%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.53%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-34.57%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-44.97%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-44.97%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-12.46%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.92%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.89%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и NEE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) составляет 4.19%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUTI.LNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

8.41%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

17.08%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

23.81%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

26.90%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

25.48%

-9.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и NEE

WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.05%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUTI.L and NEE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUTI.L и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор