PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUTI.L с JXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUTI.L с JXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI).

WUTI.L и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUTI.L и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
JXI
iShares Global Utilities ETF		11.32%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 11.32%.

WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

JXI

1 день
0.51%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.53%
1 год
29.04%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с WUTI.L:
WUTI.L с IBE.MCWUTI.L с SWDA.LWUTI.L с VTWUTI.L с IDUWUTI.L с EQQS.LWUTI.L с IUSU.LWUTI.L с SXLU.L
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU

Сравнение комиссий WUTI.L и JXI

WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.

JXI
iShares Global Utilities ETF
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Доходность на риск

WUTI.L vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUTI.LJXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

14.05

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUTI.L vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUTI.LJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между WUTI.L и JXI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и JXI

WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.30%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и JXI

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и JXI.

Загрузка...

Показатели просадок

WUTI.LJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-50.23%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.17%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-22.45%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.98%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.90%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и JXI

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 5.14% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUTI.LJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.91%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.26%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.22%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.93%

-1.33%