Сравнение WUTI.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
WUTI.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUTI.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 9.42% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
WUTI.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.
WUTI.L
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUTI.L и SWDA.L
WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
WUTI.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
WUTI.L
SWDA.L
Сравнение WUTI.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.13 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.61 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.94 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 7.84 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WUTI.L и SWDA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.L и SWDA.L
Ни WUTI.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WUTI.L и SWDA.L
Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUTI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -25.58% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.26% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -18.50% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.59% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.52% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.L и SWDA.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUTI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.47% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.35% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.30% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.70% | -0.10% |