PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUTI.L с IBE.MC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUTI.L с IBE.MC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Iberdrola S.A. (IBE.MC).

WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и IBE.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUTI.L и IBE.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
IBE.MC
Iberdrola S.A.		8.76%64.34%10.16%17.10%3.68%-14.36%44.47%34.03%8.74%24.11%
Разные валюты инструментов

WUTI.L торгуется в USD, в то время как IBE.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBE.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IBE.MC с доходностью 8.76%.

WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

IBE.MC

1 день
2.02%
1 месяц
0.57%
С начала года
8.76%
6 месяцев
24.31%
1 год
48.50%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
18.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Iberdrola S.A.

Часто сравнивают с WUTI.L:
WUTI.L с JXIWUTI.L с SWDA.LWUTI.L с VTWUTI.L с IDUWUTI.L с EQQS.LWUTI.L с IUSU.LWUTI.L с SXLU.L
Часто сравнивают с IBE.MC:
IBE.MC с DFNS.LIBE.MC с NGIBE.MC с TDCIBE.MC с ENGI.PAIBE.MC с RED.MCIBE.MC с OIBE.MC с SPY

Доходность на риск

WUTI.L vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBE.MC
Ранг доходности на риск IBE.MC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBE.MC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBE.MC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBE.MC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBE.MC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBE.MC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUTI.LIBE.MCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.88

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

5.48

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

14.24

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUTI.L vs. IBE.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBE.MC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и IBE.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUTI.LIBE.MCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между WUTI.L и IBE.MC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и IBE.MC

WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBE.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBE.MC
Iberdrola S.A.		3.34%3.49%4.23%4.22%4.11%4.05%3.42%3.82%4.65%4.83%2.52%2.20%

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и IBE.MC

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IBE.MC в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и IBE.MC.

Загрузка...

Показатели просадок

WUTI.LIBE.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-71.23%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.92%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-24.34%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.38%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-16.83%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и IBE.MC

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) составляет 5.14%, в то время как у Iberdrola S.A. (IBE.MC) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUTI.LIBE.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.23%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.17%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

20.43%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

21.09%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

21.63%

-6.03%