Сравнение WUTI.L с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
WUTI.L и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.L и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUTI.L и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 9.42% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%.
WUTI.L
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUTI.L и IDU
WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
WUTI.L vs. IDU — Ранг доходности на риск
WUTI.L
IDU
Сравнение WUTI.L c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.L | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.57 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.08 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 4.99 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.L | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WUTI.L и IDU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.L и IDU
WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок WUTI.L и IDU
Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUTI.L | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -53.88% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.45% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.11% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.88% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.43% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.53% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.L и IDU
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUTI.L | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.77% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.72% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.37% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.68% | -3.08% |