PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUTI.L с IDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUTI.L и IDU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%.


WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Сравнение комиссий WUTI.L и IDU

WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.


Доходность на риск

WUTI.L vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUTI.LIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.14

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.57

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.08

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

4.99

+7.21

WUTI.L vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUTI.LIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между WUTI.L и IDU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и IDU

WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и IDU

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и IDU.


Загрузка...

Показатели просадок


WUTI.LIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-53.88%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.45%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-24.11%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.88%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.43%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и IDU

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUTI.LIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.77%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.72%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.18%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.37%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.68%

-3.08%