PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUTI.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUTI.L с IUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).

WUTI.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUTI.L и IUSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%7.47%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		7.45%15.77%23.00%-8.57%2.05%18.82%-1.94%26.14%2.86%3.81%
Разные валюты инструментов

WUTI.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IUSU.L с доходностью 7.45%.

WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

IUSU.L

1 день
0.86%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
18.59%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WUTI.L:
WUTI.L с IBE.MCWUTI.L с JXIWUTI.L с SWDA.LWUTI.L с VTWUTI.L с IDUWUTI.L с EQQS.LWUTI.L с SXLU.L
Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с XSHC.LIUSU.L с ISF.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.L

Сравнение комиссий WUTI.L и IUSU.L

WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%.

WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WUTI.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUTI.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.09

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.56

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.84

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

4.40

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUTI.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IUSU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUTI.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.09

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между WUTI.L и IUSU.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и IUSU.L

Ни WUTI.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и IUSU.L

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и IUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WUTI.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-29.89%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.51%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-29.89%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.46%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.87%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.21%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и IUSU.L

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUTI.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.83%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.35%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.97%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.10%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.64%

-3.04%