PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUTI.L с SXLU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и SXLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUTI.L и SXLU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF
7.46%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SXLU.L с доходностью 7.46%.


WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*

SXLU.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.46%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.77%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WUTI.L и SXLU.L

WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXLU.L в 0.15%.


Доходность на риск

WUTI.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUTI.LSXLU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.11

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.58

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.82

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

4.59

+7.60

WUTI.L vs. SXLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SXLU.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и SXLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUTI.LSXLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.11

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между WUTI.L и SXLU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и SXLU.L

Ни WUTI.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и SXLU.L

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SXLU.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и SXLU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WUTI.LSXLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-36.20%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.93%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.18%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.11%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.94%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и SXLU.L

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) имеют волатильность 5.14% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUTI.LSXLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.94%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.85%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.82%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.96%

-2.36%