Сравнение WUGI с SPIT
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
WUGI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 14.93% | -1.83% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between WUGI and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. SPIT — Ранг доходности на риск
WUGI
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WUGI c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и SPIT
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -12.49% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -7.05% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.56% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 26.27% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.27% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 26.27% | +5.17% |
Сравнение комиссий WUGI и SPIT
WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и SPIT
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 19.87% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 5.74% for SPIT.
They also come from different issuers: Esoterica and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор