Сравнение WUGI с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
WUGI и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 34.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и OUSA
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
WUGI vs. OUSA — Ранг доходности на риск
WUGI
OUSA
Сравнение WUGI c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 2.59 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и OUSA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и OUSA
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и OUSA
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -33.12% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -9.80% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -19.54% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -6.57% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -3.54% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.42% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и OUSA
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.78% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 7.25% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 13.83% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 13.31% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 15.14% | +15.78% |