Сравнение WUGI с IBIT
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WUGI is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, WUGI returned 41.20% vs -39.67% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 45.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between WUGI and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WUGI
IBIT
Сравнение WUGI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.78 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -1.37 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и IBIT
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -52.11% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -52.11% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -49.45% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -16.53% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 29.64% | -24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и IBIT
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 12.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 34.45% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 44.10% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 50.26% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 50.26% | -19.17% |
Сравнение комиссий WUGI и IBIT
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и IBIT
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (13.03%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, WUGI leads with 41.20% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 41.20% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.
WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for IBIT.
WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Esoterica and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.25% for IBIT.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор