PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WUGI с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. WUGI is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 12.58%/yr for DLN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 12.71%.

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%33.16%

Correlation

The correlation between WUGI and DLN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.50

The correlation between WUGI and DLN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и DLN

Секторы
WUGI
DLN

Технологии

68.8%
22.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.5%

Промышленность

6.8%
7.8%

Финансовые услуги

5.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.8%
5.5%

Здравоохранение

2.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
8.9%

Недвижимость

0.1%
3.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.0%

Энергетика

0.0%
7.9%

Технологии

WUGI
68.8%
DLN
22.8%

Коммуникационные услуги

WUGI
7.3%
DLN
7.5%

Промышленность

WUGI
6.8%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

WUGI
5.0%
DLN
17.4%

Потребительский циклический сектор

WUGI
4.8%
DLN
4.9%

Коммунальные услуги

WUGI
3.8%
DLN
5.5%

Здравоохранение

WUGI
2.6%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
DLN
8.9%

Недвижимость

WUGI
0.1%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
DLN
1.0%

Энергетика

WUGI
0.0%
DLN
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

WUGI vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.38

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.40

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.46

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

14.50

-10.37

WUGI vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и DLN

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-57.84%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-6.10%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-13.71%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-16.26%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

0.00%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-7.48%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

1.45%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и DLN

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

2.00%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

6.91%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

8.90%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

13.25%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

16.11%

+15.33%

Сравнение комиссий WUGI и DLN

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и DLN

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and DLN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, WUGI leads with 14.18% vs 12.58% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 14.18% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 1.75% for DLN.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Esoterica and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор