PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%29.16%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between WUGI and ARKX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between WUGI and ARKX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и ARKX

Секторы
WUGI
ARKX

Технологии

76.3%
27.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.6%

Промышленность

7.3%
56.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.5%

Финансовые услуги

2.0%

-

Здравоохранение

0.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
ARKX
27.0%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
ARKX
7.6%

Промышленность

WUGI
7.3%
ARKX
56.2%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
ARKX
7.5%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
ARKX

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
ARKX
1.7%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
ARKX

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
ARKX

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
ARKX
0.0%

Энергетика

WUGI
0.0%
ARKX

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

WUGI vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.61

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.87

+0.15

WUGI vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и ARKX

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-43.61%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-20.42%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-25.47%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-43.61%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-10.49%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-19.92%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.74%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и ARKX

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 13.03% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

12.77%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

26.51%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

33.50%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

28.02%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

27.65%

+3.44%

Сравнение комиссий WUGI и ARKX

И WUGI, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и ARKX

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and ARKX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 10.38% for ARKX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for ARKX.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Esoterica and ARK.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор