Сравнение WU с ARCC
WU (The Western Union Company) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WU in Credit Services, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, WU returned -3.59%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WU и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WU показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -3.59% против 12.70% соответственно.
WU
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -3.59%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам WU и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU The Western Union Company | -15.08% | -2.63% | -3.79% | -6.19% | -17.92% | -15.11% | -14.72% | 62.85% | -6.73% | -9.27% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between WU and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between WU and ARCC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WU:
$2.44B
ARCC:
$13.57B
WU:
$1.36
ARCC:
$1.63
WU:
5.67
ARCC:
11.59
WU:
2.53
ARCC:
1.74
WU:
0.62
ARCC:
5.06
WU:
2.68
ARCC:
0.96
WU:
$4.05B
ARCC:
$2.63B
WU:
$1.38B
ARCC:
$1.86B
WU:
$832.80M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WU vs. ARCC — Ранг доходности на риск
WU
ARCC
Сравнение WU c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WU | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.28 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.45 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WU и ARCC
Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -79.36% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -19.35% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.69% | -19.35% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -21.76% | -35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.15% | -56.77% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.04% | -12.64% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -9.10% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 10.51% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WU и ARCC
The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.02% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 14.76% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 18.44% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 19.97% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 25.58% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WU и ARCC
Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
WU The Western Union Company | 12.19% | 10.10% | 8.87% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WU и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Western Union Company и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WU и ARCC
WU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о валовой прибыли в 327.80M при выручке в 982.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
WU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 982.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
WU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о чистой прибыли в 64.70M при выручке в 982.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WU and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WU has higher volatility (7.02%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, WU dropped -63.10% vs ARCC's -79.36%.
WU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WU и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор