Сравнение WU с NAVI
WU (The Western Union Company) and NAVI (Navient Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WU returned -3.59%/yr vs -1.01%/yr for NAVI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WU и NAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WU показывает доходность -15.08%, что значительно выше, чем у NAVI с доходностью -39.09%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям NAVI по среднегодовой доходности: -3.59% против -1.01% соответственно.
WU
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -3.59%
NAVI
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -39.09%
- 6 месяцев
- -35.57%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам WU и NAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU The Western Union Company | -15.08% | -2.63% | -3.79% | -6.19% | -17.92% | -15.11% | -14.72% | 62.85% | -6.73% | -9.27% |
NAVI Navient Corporation | -39.09% | 2.64% | -25.58% | 17.58% | -19.35% | 124.11% | -23.13% | 63.11% | -30.45% | -15.13% |
Correlation
The correlation between WU and NAVI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between WU and NAVI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WU:
$2.44B
NAVI:
$738.15M
WU:
$1.36
NAVI:
-$0.63
WU:
0.62
NAVI:
0.24
WU:
2.68
NAVI:
0.31
WU:
$4.05B
NAVI:
$3.06B
WU:
$1.38B
NAVI:
$1.45B
WU:
$832.80M
NAVI:
$517.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WU vs. NAVI — Ранг доходности на риск
WU
NAVI
Сравнение WU c NAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Navient Corporation (NAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WU | NAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.79 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.40 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WU | NAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WU и NAVI
Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что меньше максимальной просадки NAVI в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и NAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WU | NAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -71.57% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -50.16% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.69% | -57.61% | +20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -61.52% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.15% | -67.16% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.04% | -59.81% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -28.55% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 28.17% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WU и NAVI
Текущая волатильность для The Western Union Company (WU) составляет 7.02%, в то время как у Navient Corporation (NAVI) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что WU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WU | NAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 14.98% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 31.23% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 38.57% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 36.28% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 41.56% | -14.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WU и NAVI
Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности NAVI в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVI Navient Corporation | 8.24% | 4.92% | 4.82% | 3.44% | 3.89% | 3.02% | 6.52% | 4.68% | 7.26% | 4.80% | 3.90% | 5.59% |
WU The Western Union Company | 12.19% | 10.10% | 8.87% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WU и NAVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Western Union Company и Navient Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WU и NAVI
WU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о валовой прибыли в 327.80M при выручке в 982.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
NAVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navient Corporation сообщила о валовой прибыли в 663.00M при выручке в 695.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
WU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 982.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
NAVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navient Corporation сообщила об операционной прибыли в 574.00M при выручке в 695.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.6%.
WU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Western Union Company сообщила о чистой прибыли в 64.70M при выручке в 982.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
NAVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navient Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 695.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
WU and NAVI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAVI has higher volatility (14.98%) compared to WU (7.02%). In terms of maximum drawdown, WU dropped -63.10% vs NAVI's -71.57%.
WU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WU и NAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор