PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WU с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WU
The Western Union Company		-4.07%-2.63%-3.79%-6.19%-17.92%-15.11%-14.72%62.85%-6.73%-9.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.31% против 14.19% соответственно.

WU

1 день
2.96%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
14.31%
1 год
-7.77%
3 года*
0.88%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
-2.31%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Western Union Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WU:
WU с WOWWU с SPYWU с MOWU с ARCCWU с SCHDWU с VZWU с CVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WU
Ранг доходности на риск WU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.49

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.53

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

7.13

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.71

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между WU и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и VOO

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WU
The Western Union Company		10.79%10.10%8.87%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WU и VOO

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.10%

-33.99%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-8.90%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-24.52%

-34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.15%

-33.99%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.60%

-5.44%

-47.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-3.72%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.57%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WU и VOO

The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.27%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

9.46%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

18.11%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

16.81%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

17.98%

+9.24%