PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WU с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WU
The Western Union Company		-6.82%-2.63%-3.79%-6.19%-17.92%-15.11%-14.72%62.85%-6.73%-9.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.64% против 14.14% соответственно.

WU

1 день
-3.09%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
10.07%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.36%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-2.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Western Union Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WU:
WU с WOWWU с SPYWU с MOWU с ARCCWU с SCHDWU с VZWU с CVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WU
Ранг доходности на риск WU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.53

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.55

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

7.31

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.71

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между WU и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и VOO

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WU
The Western Union Company		11.11%10.10%8.87%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WU и VOO

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.10%

-33.99%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.98%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-24.52%

-34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.15%

-33.99%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.96%

-5.55%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-3.72%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

2.55%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WU и VOO

The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.34%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

9.47%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

18.11%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

16.82%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.99%

+9.22%