PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WU с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WU
The Western Union Company		-6.82%-2.63%-3.79%-6.19%-17.92%-15.11%-14.72%62.85%-6.73%-9.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.64% против 12.25% соответственно.

WU

1 день
-3.09%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
10.07%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.36%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-2.64%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Western Union Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с WU:
WU с WOWWU с SPYWU с MOWU с ARCCWU с VZWU с CVXWU с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

WU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WU
Ранг доходности на риск WU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.88

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.32

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.05

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

3.55

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.88

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.86

Корреляция

Корреляция между WU и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и SCHD

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WU
The Western Union Company		11.11%10.10%8.87%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок WU и SCHD

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

WUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.10%

-33.37%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-12.74%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-16.85%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.15%

-33.37%

-26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.96%

-3.43%

-50.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-3.34%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

3.75%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WU и SCHD

The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.33%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

7.96%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

15.69%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

14.40%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

16.70%

+10.51%