Сравнение WU с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WU или SCHD.
Основные характеристики
| WU | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 13.02% |
| Дох-ть за 1 год | -2.03% | 21.69% |
| Дох-ть за 3 года | -9.95% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.00% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 24.08% | 11.83% |
| Макс. просадка | -63.10% | -33.37% |
| Текущая просадка | -45.03% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между WU и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WU и SCHD
С начала года, WU показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.40% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WU c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WU и SCHD
Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SCHD в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU The Western Union Company | 8.01% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% | 2.79% | 2.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WU и SCHD
Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WU и SCHD
The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.