Сравнение WTV с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
WTV и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и USFR
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WTV vs. USFR — Ранг доходности на риск
WTV
USFR
Сравнение WTV c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 14.37 | -13.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 42.77 | -41.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 10.64 | -9.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 103.21 | -101.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 658.56 | -652.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 14.37 | -13.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 8.63 | -7.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.57 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между WTV и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и USFR
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и USFR
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -1.36% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -0.04% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -0.18% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | 0.00% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -0.16% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.01% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и USFR
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.08% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 0.19% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 0.29% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 0.41% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 0.81% | +19.55% |