Сравнение WTV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
WTV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | -0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и SPLV
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WTV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
WTV
SPLV
Сравнение WTV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.19 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.12 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.37 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTV и SPLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и SPLV
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и SPLV
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -36.26% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.09% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -17.26% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.39% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.54% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и SPLV
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.23% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 6.85% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 12.70% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.43% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 15.35% | +5.00% |