PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - WTV tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 11.63%/yr for ILCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности WTV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%0.20%

Correlation

The correlation between WTV and ILCV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between WTV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и ILCV

Секторы
WTV
ILCV

Финансовые услуги

19.5%
16.5%

Технологии

15.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.6%

Промышленность

10.5%
8.8%

Здравоохранение

7.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Энергетика

6.8%
6.0%

Недвижимость

5.3%
2.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
ILCV
16.5%

Технологии

WTV
15.3%
ILCV
23.8%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
ILCV
7.6%

Промышленность

WTV
10.5%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

WTV
7.3%
ILCV
11.5%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
ILCV
8.0%

Энергетика

WTV
6.8%
ILCV
6.0%

Недвижимость

WTV
5.3%
ILCV
2.0%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
ILCV
3.5%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

WTV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.89

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

17.95

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WTV и ILCV

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-58.63%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.55%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-14.95%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-18.58%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.32%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и ILCV

WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.06%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.03%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

9.85%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.22%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.66%

+3.54%

Сравнение комиссий WTV и ILCV

WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и ILCV

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and ILCV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 11.63% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.61% for ILCV.

WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор