PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности WTV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%2.32%

Correlation

The correlation between WTV and IDMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.60

The correlation between WTV and IDMO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и IDMO

Секторы
WTV
IDMO

Финансовые услуги

19.5%
42.4%

Технологии

15.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
2.5%

Промышленность

10.5%
22.6%

Здравоохранение

7.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.2%

Энергетика

6.8%
1.9%

Недвижимость

5.3%
2.0%

Коммунальные услуги

4.8%
8.4%

Сырьевые материалы

2.2%
10.2%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
IDMO
42.4%

Технологии

WTV
15.3%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
IDMO
2.5%

Промышленность

WTV
10.5%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

WTV
7.3%
IDMO
1.2%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
IDMO
2.2%

Энергетика

WTV
6.8%
IDMO
1.9%

Недвижимость

WTV
5.3%
IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
IDMO
8.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
IDMO
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

WTV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.30

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.93

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.89

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.64

+3.62

WTV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и IDMO

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-39.38%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.31%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.65%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-27.07%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.74%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и IDMO

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.92%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

16.02%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.92%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.03%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.18%

+2.00%

Сравнение комиссий WTV и IDMO

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и IDMO

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and IDMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.63% for WTV.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while IDMO is Momentum. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.25% for IDMO.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор