PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

WTV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WTV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTV и FEGE

2026 (YTD)20252024
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.78%13.51%-0.18%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с SCHDWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий WTV и FEGE

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
WTV
WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

WTV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.76

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

9.75

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.88

-1.25

Корреляция

Корреляция между WTV и FEGE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и FEGE

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTV и FEGE

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-11.13%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.96%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-8.08%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.37%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и FEGE

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.59%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.89%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.66%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.87%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

14.87%

+5.49%