PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTV и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Value ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий WTV и DXJ

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

WTV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTVDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.24

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.88

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.91

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

15.24

-9.63

WTV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTVDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.24

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между WTV и DXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и DXJ

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок WTV и DXJ

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


WTVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-49.63%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.65%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-22.19%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.69%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-14.44%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.27%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.82%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

22.85%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.93%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.51%

-0.15%