Сравнение WTV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
WTV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 16.80% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и CSTK
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
WTV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
WTV
CSTK
Сравнение WTV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.82 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между WTV и CSTK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и CSTK
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и CSTK
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -8.87% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.43% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -1.28% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 11.68% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 11.68% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 11.68% | +8.68% |