PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTV с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTV и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTV и AIVL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 1.90%.


WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*

AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Value ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Сравнение комиссий WTV и AIVL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AIVL в 0.38%.


Доходность на риск

WTV vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTVAIVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.53

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.67

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

2.93

+2.69

WTV vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AIVL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTVAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.53

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между WTV и AIVL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и AIVL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AIVL в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%

Просадки

Сравнение просадок WTV и AIVL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AIVL.


Загрузка...

Показатели просадок


WTVAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-62.48%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.12%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.08%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.24%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.97%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и AIVL

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTVAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.40%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.35%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.66%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.32%

+3.04%