PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с AIVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.30%/yr vs 8.42%/yr for AIVL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности WTV и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 14.65%.

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

AIVL

1 день
1.99%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.65%
6 месяцев
13.61%
1 год
19.53%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и AIVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		14.65%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%0.79%

Correlation

The correlation between WTV and AIVL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between WTV and AIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и AIVL

Секторы
WTV
AIVL

Финансовые услуги

18.5%
17.9%

Технологии

18.3%
21.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.1%

Промышленность

10.3%
15.5%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.8%

Здравоохранение

7.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Энергетика

6.4%
3.1%

Недвижимость

5.4%
1.5%

Коммунальные услуги

4.5%
8.9%

Сырьевые материалы

2.2%
4.6%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
AIVL
17.9%

Технологии

WTV
18.3%
AIVL
21.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
AIVL
3.1%

Промышленность

WTV
10.3%
AIVL
15.5%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
AIVL
7.8%

Здравоохранение

WTV
7.5%
AIVL
12.0%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
AIVL
4.2%

Энергетика

WTV
6.4%
AIVL
3.1%

Недвижимость

WTV
5.4%
AIVL
1.5%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
AIVL
8.9%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
AIVL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIVIAIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с VWRA.LAIVL с JEPQ

Доходность на риск

WTV vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.44

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.50

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.06

+0.25

WTV vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и AIVL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-62.48%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-14.48%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.08%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.89%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и AIVL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.23%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.36%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.76%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.76%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.36%

+2.79%

Сравнение комиссий WTV и AIVL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и AIVL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AIVL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.47%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and AIVL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (4.23%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs AIVL's -62.48%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 8.42% for AIVL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.47% for AIVL.

Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.38% for AIVL.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор