PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTRE с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE с USRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

WTRE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRE или USRT.

Корреляция

Корреляция между WTRE и USRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRE:

0.20

USRT:

0.64

Коэф-т Сортино

WTRE:

0.46

USRT:

1.05

Коэф-т Омега

WTRE:

1.06

USRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

WTRE:

0.10

USRT:

0.65

Коэф-т Мартина

WTRE:

0.49

USRT:

2.25

Индекс Язвы

WTRE:

8.66%

USRT:

5.64%

Дневная вол-ть

WTRE:

17.34%

USRT:

18.32%

Макс. просадка

WTRE:

-74.18%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

WTRE:

-34.34%

USRT:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -0.97% против 5.88% соответственно.

WTRE

С начала года

2.38%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-5.03%

1 год

3.98%

5 лет

-2.00%

10 лет

-0.97%

USRT

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-6.19%

1 год

11.98%

5 лет

10.00%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTRE и USRT

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRE и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг риск-скорректированной доходности WTRE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и USRT

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности USRT в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.32%2.70%2.05%1.68%8.44%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%5.30%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок WTRE и USRT

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и USRT

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...