Сравнение WTRE с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и EPR Properties (EPR).
WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRE и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRE и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
EPR EPR Properties | 2.50% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.32% соответственно.
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
EPR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. EPR — Ранг доходности на риск
WTRE
EPR
Сравнение WTRE c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.11 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.33 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.11 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.23 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.11 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTRE и EPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и EPR
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EPR в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
EPR EPR Properties | 7.07% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и EPR
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -82.02% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -19.51% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -35.63% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -82.02% | +33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -16.35% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -16.66% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 9.68% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и EPR
WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 8.36% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.54% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 17.56% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 25.32% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.87% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 42.42% | -24.07% |