Сравнение WTRE с EPR
WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) is REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while EPR (EPR Properties) is a stock. Over the past 10 years, WTRE returned 2.56%/yr vs 3.21%/yr for EPR. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 27.21%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.21% соответственно.
WTRE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.56%
- Всё время*
- 1.11%
EPR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 27.21%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 3.21%
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.47M | $43.67M | $39.88M | |
| $58.17K | $47.13K | $72.34K |
Сравнение доходности по годам WTRE и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 15.80% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
EPR EPR Properties | 27.21% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between WTRE and EPR is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between WTRE and EPR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. EPR — Ранг доходности на риск
WTRE
EPR
Сравнение WTRE c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRE | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.97 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 2.49 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRE и EPR
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -82.02% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -19.51% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -19.51% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -35.63% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -82.02% | +33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.50% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.83% | -16.50% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 7.61% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и EPR
WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 5.79% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.65% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 16.22% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 22.76% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 25.54% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 42.48% | -24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и EPR
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EPR в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.91% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.32% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE and EPR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRE has higher volatility (5.79%) compared to EPR (5.65%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs EPR's -82.02%.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRE и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор