PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTRE returned 3.90%/yr vs 10.14%/yr for REMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.14% соответственно.

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between WTRE and REMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.53

The correlation between WTRE and REMX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTRE и REMX

Секторы
WTRE
REMX

Недвижимость

64.0%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Технологии

11.8%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WTRE
64.0%
REMX

-

Коммуникационные услуги

WTRE
14.3%
REMX

-

Технологии

WTRE
11.8%
REMX

-

Финансовые услуги

WTRE
5.8%
REMX

-

Сырьевые материалы

WTRE

-

REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

WTRE

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

WTRE

-

REMX

-

Энергетика

WTRE

-

REMX

-

Здравоохранение

WTRE

-

REMX

-

Промышленность

WTRE

-

REMX

-

Коммунальные услуги

WTRE

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELLWTRE с EPR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с REGB.L

Доходность на риск

WTRE vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.61

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.66

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

7.43

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

21.32

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WTRE и REMX

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-90.20%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-23.35%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-62.11%

+39.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-73.34%

+29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-73.34%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-54.98%

+52.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-66.87%

+41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

8.12%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и REMX

Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 6.54%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

13.02%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

34.77%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

48.11%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

40.24%

-20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

36.94%

-18.45%

Сравнение комиссий WTRE и REMX

WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и REMX

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and REMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to WTRE (6.54%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, REMX leads with 10.14% vs 3.90% for WTRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 10.14% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

WTRE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.32% for REMX.

WTRE is categorized as REIT, while REMX is Materials. WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор