PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTRE returned 3.95%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.47% соответственно.

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between WTRE and VNQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2007 г.

0.63

The correlation between WTRE and VNQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTRE и VNQ

Секторы
WTRE
VNQ

Недвижимость

64.0%
97.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.6%

Технологии

11.8%
0.3%

Финансовые услуги

5.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WTRE
64.0%
VNQ
97.3%

Коммуникационные услуги

WTRE
14.3%
VNQ
0.6%

Технологии

WTRE
11.8%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

WTRE
5.8%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

WTRE

-

VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

WTRE

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

WTRE

-

VNQ

-

Энергетика

WTRE

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

WTRE

-

VNQ

-

Промышленность

WTRE

-

VNQ
0.0%

Коммунальные услуги

WTRE

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELLWTRE с BTC-USD
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

WTRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.88

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.28

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.40

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

4.41

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.88

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WTRE и VNQ

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-73.07%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-8.34%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-17.46%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-34.48%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-42.40%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.03%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-13.63%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.64%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и VNQ

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.14%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.41%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

13.27%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.82%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

20.70%

-2.21%

Сравнение комиссий WTRE и VNQ

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и VNQ

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and VNQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 3.95% for WTRE. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.95% for WTRE.

WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.13% for VNQ.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор