Сравнение WTRE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
WTRE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.57% соответственно.
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRE и VNQI
WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
WTRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
WTRE
VNQI
Сравнение WTRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.11 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.82 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WTRE и VNQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и VNQI
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и VNQI
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -38.35% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.78% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -35.75% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -38.35% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -11.45% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -10.92% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 3.40% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и VNQI
WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.30% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.56% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 14.37% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.28% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.96% | +2.39% |