Сравнение WTRE с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
WTRE и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRE и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WTRE превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 2.14% против 0.25% соответственно.
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRE и KBWY
WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
WTRE vs. KBWY — Ранг доходности на риск
WTRE
KBWY
Сравнение WTRE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.03 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.17 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.04 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.10 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.03 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.16 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WTRE и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и KBWY
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и KBWY
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -57.68% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.71% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -32.29% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -57.68% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -22.99% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -14.18% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и KBWY
WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.90% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 11.72% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 19.26% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.56% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 27.03% | -8.68% |