PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. WTRE is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, WTRE returned 19.57%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-14.80%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between WTRE and JPRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between WTRE and JPRE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTRE и JPRE

Секторы
WTRE
JPRE

Недвижимость

64.0%
98.1%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Технологии

11.8%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WTRE
64.0%
JPRE
98.1%

Коммуникационные услуги

WTRE
14.3%
JPRE

-

Технологии

WTRE
11.8%
JPRE

-

Финансовые услуги

WTRE
5.8%
JPRE

-

Сырьевые материалы

WTRE

-

JPRE
0.6%

Потребительский циклический сектор

WTRE

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

WTRE

-

JPRE

-

Энергетика

WTRE

-

JPRE

-

Здравоохранение

WTRE

-

JPRE

-

Промышленность

WTRE

-

JPRE
0.6%

Коммунальные услуги

WTRE

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

WTRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.84

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.19

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.43

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

3.93

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.84

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WTRE и JPRE

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-23.84%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-7.70%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-16.27%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.73%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-8.16%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.79%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и JPRE

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.33%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.59%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

13.11%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.29%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.29%

+0.20%

Сравнение комиссий WTRE и JPRE

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и JPRE

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and JPRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to JPRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, WTRE leads with 19.57% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTRE has performed better with a 19.57% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.95% for WTRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.50% for JPRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор