PortfoliosLab logo
Сравнение EPR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPR и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.84%
552.28%
EPR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.36

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

EPR:

1.94

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

EPR:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.87

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

EPR:

5.61

VOO:

2.42

Индекс Язвы

EPR:

5.33%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EPR:

-14.48%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.20% против 12.02% соответственно.


EPR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

7.46%

1 год

27.92%

5 лет

22.49%

10 лет

4.20%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.36
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.94
VOO: 0.92
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.87
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.61
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.57
EPR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и VOO

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties
7.02%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EPR и VOO

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.48%
-10.56%
EPR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и VOO

EPR Properties (EPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.38% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
13.97%
EPR
VOO