PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPRVOO
Дох-ть с нач. г.-13.91%11.79%
Дох-ть за 1 год6.26%29.72%
Дох-ть за 3 года1.20%9.86%
Дох-ть за 5 лет-7.40%15.29%
Дох-ть за 10 лет3.12%12.80%
Коэф-т Шарпа0.252.69
Дневная вол-ть21.30%11.47%
Макс. просадка-82.02%-33.99%
Current Drawdown-33.56%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPR и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и VOO

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
113.81%
523.56%
EPR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.69
EPR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и VOO

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EPR и VOO

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-0.36%
EPR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и VOO

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
3.11%
EPR
VOO