PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WTRE returned 3.90%/yr vs -5.09%/yr for DRN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции WTRE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 3.90% против -5.09% соответственно.

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between WTRE and DRN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.63

The correlation between WTRE and DRN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTRE и DRN

Секторы
WTRE
DRN

Недвижимость

64.0%
19.6%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Технологии

11.8%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WTRE
64.0%
DRN
19.6%

Коммуникационные услуги

WTRE
14.3%
DRN

-

Технологии

WTRE
11.8%
DRN

-

Финансовые услуги

WTRE
5.8%
DRN

-

Сырьевые материалы

WTRE

-

DRN
0.4%

Потребительский циклический сектор

WTRE

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

WTRE

-

DRN

-

Энергетика

WTRE

-

DRN

-

Здравоохранение

WTRE

-

DRN

-

Промышленность

WTRE

-

DRN

-

Коммунальные услуги

WTRE

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

WTRE vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.20

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.53

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.32

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

0.72

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.20

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WTRE и DRN

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-86.32%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-24.28%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-48.26%

+26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-80.58%

+36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-86.32%

+37.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-65.93%

+63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-35.07%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

10.91%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и DRN

Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 6.54%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

11.13%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

28.89%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

40.04%

-19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

56.65%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

60.61%

-42.12%

Сравнение комиссий WTRE и DRN

WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и DRN

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and DRN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to WTRE (6.54%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, WTRE leads with 3.90% vs -5.09% for DRN. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.90% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.97% for WTRE.

WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 0.99% for DRN.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор