PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%16.65%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий WTRCX и YFSIX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.16

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

4.86

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.72

-0.57

Корреляция

Корреляция между WTRCX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и YFSIX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и YFSIX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-35.10%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.20%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-25.14%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-9.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-4.94%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.43%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и YFSIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.49%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

19.95%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

21.30%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

15.13%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

16.21%

+8.86%