Сравнение WTRCX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 18.49% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и VFFSX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
WTRCX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
WTRCX
VFFSX
Сравнение WTRCX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.31 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.77 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и VFFSX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и VFFSX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -33.82% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -12.12% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -24.51% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.24% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -4.57% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и VFFSX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.35% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.53% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.32% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 16.91% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.52% | +6.55% |