Сравнение WTRCX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund	-5.25%	14.15%	51.17%	22.71%	-18.51%	27.71%	20.70%	30.09%	-5.39%	18.49%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

WTRCX

1 день: 3.21%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -5.25%

6 месяцев: -5.60%

1 год: 11.31%

3 года*: 23.69%

5 лет*: 14.17%

10 лет*: 14.46%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Core Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WTRCX:

WTRCX с WRGCX WTRCX с WSTCX WTRCX с WASCX WTRCX с IEYYX WTRCX с IVSIX WTRCX с FNSTX WTRCX с FLCPX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий WTRCX и PAGDX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.

WTRCX

Delaware Ivy Core Equity Fund

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

WTRCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WTRCX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.73	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	2.47	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.37	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	3.19	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.50	16.11	-12.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WTRCX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.73	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.71	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.76	-0.61

Корреляция

Корреляция между WTRCX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и PAGDX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund	24.17%	22.90%	36.18%	16.84%	19.28%	15.56%	2.66%	12.05%	18.38%	7.10%	3.92%	7.95%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и PAGDX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WTRCX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.41%	-38.03%	-16.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.06%	-13.80%	+2.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.66%	-36.66%	+3.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.05%	-5.78%	-4.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-7.46%	-13.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	2.73%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и PAGDX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WTRCX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	6.78%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.54%	13.91%	-3.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.75%	25.70%	-7.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.88%	24.53%	+5.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.07%	25.10%	-0.03%

Сравнение WTRCX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и PAGDX

Сравнение доходности по годам WTRCX и PAGDX

Доходность по периодам

WTRCX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WTRCX и PAGDX

Доходность на риск

WTRCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

WTRCX

PAGDX

Сравнение WTRCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WTRCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)