Сравнение WTPI с NTSX
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTPI is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WTPI returned 9.98%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.
WTPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 8.31%
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.51% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -10.75% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 9.50% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Correlation
The correlation between WTPI and NTSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between WTPI and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTPI
NTSX
Сравнение WTPI c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.81 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 12.44 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и NTSX
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -31.34% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.16% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.82% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -31.34% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.25% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.79% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.07% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.38% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.61% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 12.32% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.04% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.27% | -5.05% |
Сравнение комиссий WTPI и NTSX
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и NTSX
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности NTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.03% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and NTSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (3.38%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, WTPI leads with 9.98% vs 9.87% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WTPI has performed better with a 9.98% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.
WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 1.07% for NTSX.
WTPI is categorized as Derivative Income, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.20% for NTSX.
WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор