PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds from WisdomTree tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.30%/yr vs 8.30%/yr for PUTW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.44% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WTPI на уровне 4.26% и PUTW на уровне 4.26%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WTPI – 8.30% и акции PUTW – 8.30%.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between WTPI and PUTW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

1.00

The correlation between WTPI and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVOWTPI с XYLG
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLDPUTW с ADME

Доходность на риск

WTPI vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.98

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.65

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.69

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок WTPI и PUTW

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-28.40%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.15%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-16.56%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-28.40%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.27%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.44%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.49%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и PUTW

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеют волатильность 0.90% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.00%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

8.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

12.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.22%

0.00%

Сравнение комиссий WTPI и PUTW

И WTPI, и PUTW имеют комиссию равную 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и PUTW

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что сопоставимо с доходностью PUTW в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, WTPI and PUTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PUTW has higher volatility (0.90%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор