PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.30%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.30% против 15.49% соответственно.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WTPI and SPY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between WTPI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVOWTPI с XYLG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WTPI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.16

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

14.72

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WTPI и SPY

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-55.19%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.88%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-18.76%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-24.50%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.72%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.70%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.05%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.91%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.84%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.90%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

11.83%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.05%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.94%

-4.72%

Сравнение комиссий WTPI и SPY

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и SPY

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and SPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 8.30% for WTPI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.98% for SPY.

WTPI is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор