Сравнение WTPI с GPIQ
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. WTPI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, WTPI returned 18.84% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
WTPI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.26% | 14.45% | 17.18% | 8.32% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between WTPI and GPIQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between WTPI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
WTPI
GPIQ
Сравнение WTPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.96 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 17.48 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.81 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.78 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и GPIQ
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -21.06% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.51% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.19% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.27% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.15% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и GPIQ
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.39% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 10.44% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 13.40% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.47% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 17.47% | -4.25% |
Сравнение комиссий WTPI и GPIQ
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и GPIQ
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and GPIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 18.84% for WTPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.
WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 9.32% for GPIQ.
WTPI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор