PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, WTPI returned 13.62%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-2.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between WTPI and SPYI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between WTPI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVOWTPI с XYLG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

WTPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.26

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.96

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.43

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WTPI и SPYI

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-16.47%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.72%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-16.47%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.50%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.80%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и SPYI

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.41%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.63%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

12.92%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

12.92%

+0.30%

Сравнение комиссий WTPI и SPYI

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и SPYI

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and SPYI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.82%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 13.62% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 11.64% for SPYI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор