Сравнение WTPI с JEPQ
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTPI returned 13.69%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
WTPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 8.31%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.51% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -11.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between WTPI and JEPQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between WTPI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTPI
JEPQ
Сравнение WTPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.26 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 15.99 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и JEPQ
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -20.07% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.82% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -20.07% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.42% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.79% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и JEPQ
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.28% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.06% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 11.72% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.60% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.60% | -3.38% |
Сравнение комиссий WTPI и JEPQ
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и JEPQ
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.03% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and JEPQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 13.69% for WTPI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.
WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 10.08% for JEPQ.
WTPI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор