PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTPI с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с IOFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) are both funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 10 years, WTPI returned 8.12%/yr vs 1.33%/yr for IOFIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 1.65%/yr for IOFIX.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IOFIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 1.33% соответственно.

WTPI

1 день
-0.27%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.88%
С начала года
4.93%
1 год
15.42%
3 года*
12.68%
5 лет*
9.59%
10 лет*
8.12%

IOFIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.57%
1 год
5.57%
3 года*
1.78%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и IOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.93%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		0.57%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%14.04%

Correlation

The correlation between WTPI and IOFIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.08

The correlation between WTPI and IOFIX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с SPYIWTPI с JEPIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с PGFIOFIX с SPYIOFIX с VOOIOFIX с SHYIOFIX с SGOVIOFIX с BLVIOFIX с BIV

Доходность на риск

WTPI vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTPIIOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.41

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.19

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.92

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

5.28

+4.85

WTPI vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOFIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTPI и IOFIX

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и IOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-45.49%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-2.98%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-8.79%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-30.50%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-45.49%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-20.01%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.86%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и IOFIX

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

3.23%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.08%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

4.84%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

9.27%

+3.96%

Сравнение комиссий WTPI и IOFIX

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и IOFIX

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности IOFIX в 8.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.42%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.14%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and IOFIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTPI has higher volatility (2.13%) compared to IOFIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs IOFIX's -45.49%.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и IOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор