Сравнение WTPI с FTQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI).
WTPI и FTQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и FTQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.96% соответственно.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и FTQI
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Доходность на риск
WTPI vs. FTQI — Ранг доходности на риск
WTPI
FTQI
Сравнение WTPI c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.01 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и FTQI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и FTQI
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FTQI в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и FTQI
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FTQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -19.42% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.75% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -19.42% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -19.42% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.41% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.80% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и FTQI
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.76%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.36% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.93% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 17.15% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 14.83% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.41% | -0.18% |