PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с FTQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.31%/yr vs 8.00%/yr for FTQI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 11.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTPI имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции FTQI немного отстают с 8.00%.

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between WTPI and FTQI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.61

The correlation between WTPI and FTQI shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

WTPI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.76

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.52

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

21.94

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WTPI и FTQI

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-19.42%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.24%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.42%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-19.42%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-19.42%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.75%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.28%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и FTQI

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.66%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.24%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

10.33%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.81%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.35%

-0.13%

Сравнение комиссий WTPI и FTQI

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и FTQI

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности FTQI в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and FTQI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (1.66%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, WTPI leads with 8.31% vs 8.00% for FTQI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTPI has performed better with a 8.31% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 10.94% for FTQI.

WTPI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор